どんなEAでもそれなりに勝てるが、裁量には勝てない件

どんなEAでもそれなりに勝てるが、裁量には勝てない件
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さて、今日は昨今話題の自動売買ツール、いわゆるEAというものについてです。

 

EAとは

EAとは、エキスパートアドバイザーの頭文字をとったもので、

本来はインジケータ的なツールです。

チャートに買い、売りのサインを表示させるものですね。

 

この、サインを出すならそこで実際に買わせちゃえよ。

っていうのが、EAです。

 

基本的にはMT4というFXトレードツールを使う必要があり、

そのMT4を提供しているFXブローカーに口座を開設する必要があります。

(当ブログでの推奨はXM。気になった方はこちらをクリック。)

 

EA自体はプログラミング技術が必要で、自作となると専門的な知識が必要になってきます。

巷に溢れる中から自分で拾ってきて、自分のPCのMT4に導入するのが、普通かな?

 

そんなEAも、MT4が起動している間じゃないと自動売買はしてくれません。

つまり、PCが切れないということ。スリープもだめ。

 

PCを24時間つけっぱなしにするか、

VPSという仮想デスクトップを使い、そこにMT4をダウンロードしEAを導入すれば、PCを切っても24時間いつでもEAのロジックに従って取引してくれます。


VPSは、EA以外に使わないなら、1GB、2GB程度で十分です。

 

さて、自分が寝てても環境さえあれば勝手に稼いでくれるEAですが、中にはダメなEA、使えるEAがあるとみんな口を揃えて言いますね。

それは、数々のEAを見てきた僕からすればNOです。

つまり、然るべきことをすれば、どんなクズなEAでもそれなりの結果が出るということです。

 

体験談

昔僕は、あるEAに出会いました。

このEAは、月利20%以上を出すという宣伝がされていて、このような実績の画像も数多く公開されていたんですね。

(実際のEAの画像ではないです。)

 

で、このEA、15万円くらいするもので、当時僕は二十歳になったばかりでしたから、そうそう手は出せないじゃないですか。

しかも、そのEAが実は稼げませんみたいな詐欺だったら最悪じゃないですか。

 

そこで僕は、ちょっと検証してみようということになったんです。

 

で、そのEAを持ってる友人にチャートの画像を撮ってもらい、

そのロジックを知ろうとしたんです。

 

ところが、その画像、MT4に入っているZigZagというテクニカルチャートを使っていたんですね。

これ、実際に見てもらうとわかるんですが、トレンドの安値と高値を引いただけのものです。

つまり、足が確定した後もトレンド次第で安値と高値をつないだ線が移動するんですよ。

過去に引かれた線が変動するんです。言ってしまえばインチキです。笑

 

で、そのZigZagが使われている時点でもうそのEAは買わないと判断したんですよ。

ところが、後になってびっくり。友人が月利30%を1年間維持したんです。

 

ここで僕は猛烈な検証を開始しました。

大学をサボって1日中チャートとにらめっこ、これを1年ほど続けました。

(おかげで大学は中退しましたが。w)

もちろんEAは購入していないので、ZigZagを表示させての検証です。

ZigZagのチャートでエントリーポイントを探し、デモでエントリーから決済。

この1トレードに対し1pips違ったらどうなのか。

損切り、利確の幅を変えたらどれだけの損益が発生しナンピンやマーチンの場合はどう資金が変動するのか。

たぶんノート5冊分くらい書きまくったと思います。

 

ここで気づいたんですよ。

大切なのはロジックの外側

 

EAでも裁量でも、ロジックというものが存在しますよね。

それは、「こんなチャートを使ってこれがこうなったらエントリーして云々」ということです。

 

でもこれは、内側です。

内側というのは、

チャートの見方

エントリーポイントの探し方

などなど、、、

 

これに対し、本当に大切なのはロジックの外側です。

外側というのは、いわゆる「資金管理」というもので、

利確損切りのいわゆる出口の決め方

マーチンゲール

ナンピン

両建て

ピラミッティング

などなど、、、

 

つまり、いかに資金を減らさないかの考え方です。

 

よく、「常勝トレーダーはチャートをあまり見ない」なんて言いますが、

これは本当で、資金管理だけで勝つことができるからです。

 

僕は海外に行ったらカジノでコンスタントに稼ぎますが、これは資金管理です。

パチンコやスロット、競馬などで生計を立てる人がいますが、これも資金管理です。

プロのギャンブラーと称され世界中を旅し、豪華な生活をしている人がいますが、これも資金管理です。

 

マネーをベットしマネーを得る物事は、なにもかも資金管理です。人生もです。

 

もちろん手法は大切です。

しかし、移動平均線やボリンジャーバンド、一目均衡表などを学んで、稼げるようになりましたか?

エントリーポイントはピカイチなのに、なぜか利確ができず利益を減らす人、よくいますよね。

 

個人的には、ロジックのうち手法などの内側が1割、資金管理の外側が9割だと思っています。

 

だからどんなEAでも勝てる

だからどんなEAでも勝てるんです。

資金管理はEAのプログラムに依存しないから。

 

資金管理は、例えば各EAに設定できるパラメータや、証拠金に対する運用ロットなど、トレーダー自身が自由に設定できますよね。

だから、どんなEAでも勝てるんです。

 

もちろんバックテストはしてね

EAを過去のチャートに当てはめたとき、どうなるかの検証をバックテストと言いますが、

もちろんこれはやってくださいね。

 

結果が気に食わなければ最適化をしてあげるといいです。

最適化というのは、パラメータの内容を過去のチャートと比較し、より良い結果が出るパラメータにすること。

 

ただし、これもやりすぎると、カーブフィッティング(過剰最適化)という失敗をします。

それは、過去のチャートを意識しすぎてまったく稼げないというもの。

過去のチャートをまた未来に繰り返すというのは、厳密にはありえませんから。

バックテストだとめちゃくちゃいい成績なのに、実際はまったく稼げないEAになってしまいます。

(しかもこれ、本当によくある。)

 

また、フォワードテストもあまり参考になりません。

これは、EAを実際に動かした成績表みたいなものですが、所詮それも過去ですから

 

僕がグループで配布しているEAは、無料のEAサイトのEAを、パラメータを変えて運用しましょうというもの。

おそらくバックテストだと、1000ドルスタートで月100ドルも稼がないと思います。

しかし、そこに資金管理を当てはめて(具体的にはEAオンオフなど)、よりよい運用成果を目指すというものです。

 

しかしEAも裁量には敵わない。

最強のロジックに最強の資金管理のEAを使っても、裁量には勝てません。

これは過去実際に検証しました。

 

例えば、僕はライントレードという、水平線とトレンドラインを使う手法を日々勉強していますが、

下の画像のような水平線は、EAは描けません。

 

人間ならではの、「いい意味でのアバウトさ」が、プログラムにはないからです。

 

なんとなくこの辺のラインが意識されているな。

40pipsで利確ラインだけど、このまま上がるチャートだから、持ちっぱなしにしよう。

おっと下がっちゃった。でも調整か。買い増しだな。

 

こんなアバウトな判断はEAにはできません。

市場は人間が参加しているのです。みんなアバウトな取引をしているんです。

Twitterで「20pips抜いた」と言っていても、たぶん21pipsだったり19pipsだったりするんです。

 

これが、プログラムであるEAが、ロジックを極めた裁量に勝てない理由です。

だから、EAをきっかけに資金管理の初歩である、相場への参加不参加の判断を養い、

EAに稼いでもらってる間にFXの基礎を学び、裁量の腕を磨くのを僕は推奨しているんです。

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