[国産テクニカル指標]一目均衡表まとめ

[国産テクニカル指標]一目均衡表まとめ
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今回は一目均衡表です。

 

こちら、純日本製なのに世界中で使われている優秀なもの。

ローソク足に並び、日本の投資家の才を世界に知らしめています。

 

作った人

いつも通り、開発者からいきます。

と、その前にちょっといいですか?

他のどんなサイトも、必ずテクニカルインジケータの説明にはかならず作った人のことも書いてありますけど、あれってなんで詳細書かないんですかね?

開発者自身がトレーダーで、優秀な成績を出したからこそみんな使えると思うんですよね、、、

というわけで、KSKはインジケータの内容ももちろんそうですが、作った人自身の成績を重要視します。だって、事故ばっかり起こす教官から運転の仕方って学びたくないじゃないですか。免許を持ってない人から教わるのもそうです。実際に損益を被るのは自分自身なんですから。

 

作った人は細田悟一、またの名を一目山人

細田悟一さんはもともと株式評論家でした。

都新聞という新聞社に、株式・商品市場の担当者として勤め、商況部長としても活躍しました。

おそらく今でいう、Yhoo!ファイナンスなどの市場概況をまとめる役目でしょう。

当時は今ほどメディアが充実していないし、インターネットもないですから、投資家は日々の新聞の商況を読んで、投資を行っていたはずです。

結構重要なポジションですね、、

 

1936年に、新東転換線というチャート分析手法を発表します。これが後の一目均衡表ですね。

 

一文で終わってしまいましたが、この新東転換線、細田悟一さんが私設の研究所を作り、のべ2000人、7年という膨大な時間、人手を投入し作り上げました。

 

戦後にペンネームを一目山人と改め、ここから一目均衡表という名前に変えたそうです。

 

晩年に一目均衡表のすべてを記した

・一目均衡表

・一目均衡表 完結編

・一目均衡表 週間編

・一目均衡表 真技能編

・一目均衡表 総合編

・一目均衡表 総合編 後編

・わが最上の型譜

以上の7冊の著書を出版しました。

 

それぞれ非常に濃く複雑な内容で、かつ現在は絶版となっているものもあり、一目均衡表の深い部分まで理解することはほぼ不可能で、極めている者もほぼいないとされています。

 

はい、既にご察しの通り、細田さんはトレーダーではなかったんですね。

しかし2000人の研究員と7年の歳月が生み出しただけあって、数多のトレーダーに優位性が確認されているのも事実です。

なぜ優位性があるのかは後述します。

ちなみに細田さんのご遺族は、株式会社経済変動総研という会社を経営していて、一目均衡表は同社の登録商標となっています。

(この記事勝手に書いてるけど大丈夫かな、、、)

 

概要と特徴

一目均衡表を構成する要素は、時間、値幅、型譜、スパンなど。

一目均衡表といえば「雲」を生成する先行スパンが有名ですけど、実は一目均衡表のキモは時間の概念を取り入れた部分にあると思います。

型譜は、調べてないですけど移動平均線でいうゴールデンクロスとかだと思います。一目均衡表の場合は後述する「三役」ですね。

 

一目均衡表は、相場が動く時は「売り方と買い方の均衡が崩れた時」であり、その「時」は時間で予測できるという考えに基づいていて、値幅が下がってきたり、急騰落をきっかけとするものではないということです。

各線の計算式

さて、おなじみ計算の時間です。

今回は線が多いので、1本1本画像を用意しました。

(すべて直近のユーロドル日足です)

転換線

(過去9日間における最高値+同最安値)÷2で導かれます。

 

 

基準線

(過去26日間における最高値+同最安値)÷2です。

 

転換線と基準線はまったく同じ式で参考にする期間の日数のみ異なることから、移動平均線でいう短期線、長期線のような使い方をします。

つまり、転換線が基準線を上抜けたら買い(好転)、転換線が基準線を下抜けたら売り(逆転)となります。

 

遅行線

当日終値を過去26日分ずらしたもの。

これは単純で、遅行線がローソク足を上抜けたら買い、下抜けたら売りのサインになります。

なぜそうなるのかは、僕自身かなり検証したんですが、いまいちわかりませんでした。

シンプルかつ神秘的な線という解釈でいいと思います。計算とかしないし。

 

先行スパン1と先行スパン2という線に挟まれた部分を、雲といいます。

先行スパン1={(転換値+基準値)÷2}を、26日先にずらしたもの。

先行スパン2={(過去52日間における最高値+同最安値)÷2}を26日先にずらしたもの。

雲は、価格の上下を押さえつける役目を果たします。

つまり雲の下に価格が推移している時は、上値目安は雲であり、その雲を突き抜けるようだったら買いトレンドに入るという使い方です。

使ってみるとわかりますが、非常に優秀に機能します。

他のインジケータに合わせて一目均衡表の雲だけを表示させて分析するトレーダーも多くいます。

ひよこの会のメンバーは、動く水平ラインみたいな解釈をするとわかりやすいと思います。

 

また、遅行線、雲は現在価格より前後にずらして表示させます。

この前後にずらす、つまり時間軸をずらすのは非常に画期的なアイデアであり、この時間を分析に取り入れたことが、一目均衡表最大の特徴であり、キモだと思います。

 

売買シグナル

上記の各線の説明の時に、サクッと売買シグナルを書きました。

まとめると、

・転換線が基準線を上抜ける

・遅行線がローソク足を上抜ける

・ローソク足が雲を上抜ける

(売りサインは逆)

この3つのポイントでエントリーを図ります。

また、上記3つの買いシグナルが揃った時、「三役好転」という強い買いシグナルになり、逆の売りシグナルが揃ったら「三役逆転」となります。

 

雲を突き抜ける、遅行線が上向く、短期線(転換線)が長期線(長期線)を上抜ける、これはすべて上昇トレンド入りを示すもので、既にトレンドが出ている中ではなかなか三役が揃わないと思います。

よって、相場はトレンドとレンジを繰り返すものですから、今はトレンド相場なのか、レンジ相場なのかをしっかり分析する必要があると思います。

 

 

優位性

個人的に検証を行なっていて、他のインジケータに対し感じた優位性は3点あります。

まず、時間の概念を取り入れたこと

これは単純移動平均線より指数平滑移動平均線(EMA)の方が優秀だということからもわかることです。単純な価格の変動ももちろん大切だけど、時間という概念もしっかり取り入れることで、インジケータが輝きます。

 

次に、遅行線の存在。

遅行線を噛み砕いて解釈すると、現在の価格が過去26日において、高値、安値を更新したか否かということになります。

どういうことかというのは後述します。

 

最後に、複雑すぎる点。

複雑すぎて完璧に理解している人はほぼいないというのは冒頭にお話ししました。

でもこれ、逆にメリットなんです。

 

たとえば移動平均線やボリンジャーバンドの場合、メカニズムは解明されており、開発者の著書も出版されるなどして、設定する期間にアレンジが効くんです。

しかし一目均衡表の場合、なぜ9と26なのかは不明です。

MACDはデフォルトで9と26が推奨値ですが、これは平均の話。

一目均衡表は過去の最高値と最安値を使うことから、どちらかといえば平均ではなくブレイクアウト寄りの考えです。

よって、平均で9と26が優秀だからという応用は効かないわけです。

裏を返すと、一目均衡表を使うほぼすべてのトレーダーは、デフォルト値を使っています。

つまり全員同じチャートを見ているということ。

 

そもそもテクニカルが効くのは、世界中のトレーダーが見ているチャートであるパターンが発生した時に大きく売買が行われるからです。

全員が同じチャートを見ていれば全員が同じタイミングで売買を行うのも必然です。

 

また、他の推奨値がほぼ存在しないことから、設定値を探す旅に出なくていいというのも楽です。

 

[KSK式見解]遅行線が便利すぎる。

まずはこちらのチャートを見てください。

左下の方で黄色い線で描いた遅行線がローソク足を上抜け、上昇トレンドが発生しました。

 

わかりやすく終値だけを結んだラインチャートにしたのがこちら。

 

さらにちょっと書き足したのがこちら。

ピンクで示した価格帯を、価格がAの時に遅行線がローソク足を上抜けました。

何か感じることはありませんか?

そう、これ、一種のブレイクアウトです。

 

遅行線って、上記で神秘的な線と言いましたが、なぜかブレイクアウトの役割を果たします。

ブレイクアウトといえば、かの伝説のトレーダー、リチャード・デニスが使っていたり、そのリチャード・デニスが育てたタートルというこちらも伝説のトレーダー集団が用いた手法です。

 

しかも、ただのブレイクアウトではなく一目均衡表の一部である為、遅行線がローソク足を上抜けると、

・一目均衡表を使ってる人

・遅行線だけを見てる人

・ブレイクアウト手法を用いている人

3種類のトレーダーのエントリーが見込めます。

 

この遅行線、もう、やばいです。笑

なんの根拠もない、ただ終値を結んだ線をずらして表示しただけです。

 

みんな一目均衡表は雲に注目しますが、KSK的には、

一目均衡表は実はブレイクアウトの派閥であり、遅行線に真髄を見た」と感じるわけです。

 

ちなみMT4で遅行線だけ表示させるには、

移動平均線の期間を1、シフトを−26にするとできます。

 

当たり前だけど、レンジでは機能しないよ。

まぁ、トレンド系インジケータでは当たり前ですが、一目均衡表も例外ではなく、レンジ相場では機能しません。

トレンド入りを確認したり、雲を手がかりに値動きの上限下限の目処を探すのに使うのがいいかと思われます。

 

ですが、総じて非常に優秀だし、名前通り一目で相場の分析ができるので、使える手法だと思います。

 

個人的には、遅行線の素晴らしさを感じてほしいです。では。

 

追記

書き漏れです。

 

どのインジケータもそうですが、開発時のトレード環境に合わせた使い方をした方がいいというのが、個人的な考えです。

 

さきほど、一目均衡表はデフォルト値で使った方がいいと言いましたが、これは日足ベースでの話。

たとえば1時間足でのトレードを得意とする人は、1時間足で9、26を使うんじゃなくて、日足に相当する数値に直した方がいいと思います。

 

一目均衡表のMT4でのデフォルト値は、

・転換線=9

・基準線=26

・先行スパンB=52

なので、1時間足に直すならば、1日は24時間なので24倍です。

・転換線=216

・基準線=624

・先行スパンB=1248

となります。

 

移動平均線では設定する日数が長いとなめらかな線になりますが、一目均衡表は最高値と最安値を参考にするので関係ないです。

単純に日足での一目均衡表が、1時間足や5分足に表示されるという感じです。

 

日足以外での時間軸でデフォルトの数値を使うと、そもそも手法自体に時間の概念が加わっている為、あまりよろしくないかなというのが個人的な見解です。参考までに。

 

3月31日追記

転換線と基準線について、新たに思うところがあったので追記です。

 

基準線、転換線はそれぞれ一定の期間の最高値と最安値の平均をとったものです。

つまり、この2本が横を向いている時は、指定した過去の期間の最高値、最安値を更新していない、つまりレンジ相場ということです。

 

この転換線、基準線が上向いた場合、それは最高値と最安値の平均値が高くなったということです。

つまり、過去の最高値をブレイクしたか、最安値が切り上がったということですね。

 

転換線は短期の、基準線は長期において、トレンドの変化が読み取れるということです。

この意味を考えると、転換線と基準線はゴールデンクロスとデッドクロスを探すよりも、現時点で向いている方向自体に意味があるように思います。

下なら下降トレンドだし、上向きなら逆、横ならレンジ。

 

やはり一目均衡表はブレイク系のインジケータなんでしょうか?

 

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