[KSK流]EAの損切り幅の考え方[FX]

[KSK流]EAの損切り幅の考え方[FX]
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FXのEAっていいですよね。

自分で相場張らなくても、組み込んだロジックに従い自動で売買してくれて、寝てる間とか関係なしに24時間稼働(VPS使った場合はね)。

損切りも利確も人間の感情が入らず淡々と行ってくれて、下手すれば自分よりいい成績を収める時もあります。

ただ難しいのはそのロジック。

そもそものロジックに優位性、タートル流に言えばエッジが効いてないともちろん勝てません。

でも、実はもっと重要なのは資金の管理の部分。

僕が提唱する「ロジックは内側が1割、外側が9割」に通ずる部分でもあります。

(内側はエントリーするポイント。外側は利確損切りの決済ポイント、マーチンやナンピン、ピラミティングなどのポジション管理を指します。)

 

今日はその中でも特に重要な、「損切り」という部分をなんとなく書いてみます。

EAメインでいきますが裁量でも同じような考え方ができると思います。

 

勝率を考えてみる

まず、勝率を考えてみます。

勝率ってなんなんでしょう?

 

まぁ、単純に10回のトレードで何回勝てるか。

何%の確率で勝てるかですよね。

 

では質問です。

勝率60%のロジックがあったとして、通年で100回トレードしました。

プラスになるでしょうか?

 

答えは「わからない」ですね。

 

60回のトレードで100万円勝っても、40回のトレードで200万円負けたらマイナスですから。

 

では勝率という言葉に対し、どういう考え方をすればいいんでしょう。

 

仮定の話になりますが、僕は勝率60%だったら10回のうち6回は勝てると考えます。

当たり前とか言うな!ここからだ!

 

10回のうち6回勝つということは、最大で6連勝ということです。

逆に言えば、最大で4連敗

 

てことは、4連敗しても破綻しないような資金管理をすればいいと思いませんか?

 

思わない?知らん。KSKはそう思うんだ( ´Д`)y━・~~

 

てことはだ、証拠金から考えて、4連敗しても破綻しないような損切りの仕方をすればいいんじゃないか?

 

証拠金10万円として考えてみる

実際に計算してみよう。

仮定条件は以下の通り

・証拠金は10万円

・EAの勝率は60%

・ブローカーはXMでレバレッジは888倍

・ロット数は0.01Lot

・単利で運用し、ナンピンもピラミッティングもなし。つまり同時保有ポジションは0.01Lotのみ。

・ドル円でトレード

 

さて、必要証拠金は以下の計算式になります。

[約定レート]×[取引通貨単位]×[数量]÷[レバレッジ]=[必要証拠金]

 

レートが1ドル100円だとしましょう。すると

100円×10万通貨(XMでの1Lot)×0.01Lot÷888倍=112.6円(たぶん合ってるはず)

 

0.01Lot保有するのに112.6円かかるわけですな。

ちょっと余裕を持って120円としましょう。

 

すると証拠金10万円に対し、

ポジションを建てた瞬間に証拠金として120円が引かれ、

残りは99880円となるわけです。

 

勝率60%ということは最大4連敗なわけだから、4回負けても破綻しない(ゼロカットを喰らわない)ようにすればいいわけです。

 

てことは、1取引あたりの許容損失額は

残りの証拠金99880円÷4=24970円となります。

 

0.01Lotのポジションで24970円を失うには24円の値動きがないといけないわけです。

(え、この式合ってるよな?)

 

、、、( ´Д`)y━・~~笑

書いてて思わず笑っちゃいましたw

24円も値動きしたら世界が崩壊するわw

 

詳細な数字は疲れちゃうんで出しませんが、考え方は伝わったと思います。

 

また、僕はその損失が資金全体の何%に当たるのかも気にします。

僕は堅実にやる時は1取引あたりの損失が全体の2%を許容範囲としています。

 

2%の許容範囲だとどうなる?

 

はい、試算してみましょう。

前回同様の条件を仮定し、99880円の2%を算出します。

99880×0.02=1997.6円。およそ2000円ですね。

1取引あたりの許容損失額が2000円ということは、

2円の値動きまで許容できるということです。

 

結構リアルな数字出てきましたね。

2円ならポンド円とかなら普通に動く幅ですね。

 

この2円、つまり200pipsを損切りのラインに置けばいいんじゃないのということです。

そもそも上か下かを予想して入っていて、それが根拠のある(ない時点で終わってるけどw)エントリーなら必ずそうなるわけです。なのにみんなそうなるまで待てないから早めに損切りして後悔するわけですよ。もったいない。

 

うまい人なら0.1Lotでエントリーしてもいいですね。

この場合損失を2%に抑えるには20pipsまで逆行を許容できます。

 

勝てるトレーダーは必ず許容できる損失の幅を承知しています。

EAのSLのパラメータも、裁量でやる時の損切りポイントの決め方も、こうやって考えるともっと効率よく稼げる気がしませんか?

 

では♪(´ε` )

 

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