EAの資金管理ってどうやったらわかるの?

EAの資金管理ってどうやったらわかるの?
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どうもKSKです!

最近、グルトレがTwitterで有名になったり、YouTubeでループイフダンのCMが流れてたり、僕のオリジナルEAの問い合わせが増えたりと、突然、EAブームが到来したなぁと感じます。

そんな中で僕は、EA開発や投資において、

ロジックは外側と内側があり、内側の資金管理がロジックの9割

と、資金管理の重要性を当ブログやTwitter、コンサル生に発信してきました。

 

そんな僕に、先日こんなメールが。

 

なるほどなるほど。

自分のトレードは資金管理が容易だけど、ロジックすらわからないEAだとどんな資金管理をするべきなのか、どんな資金管理手法が搭載されているのか、たしかにわからないですね。

 

というわけで今回は、フローチャート形式でEAのどこを見ればいいのか、また、資金管理の強い弱いの判断はどうするべきなのかを書きたいと思います。

 

Q1、そのEA、どこで手に入れた?

 

ひとことにEAと言ってもこの世には腐るほどのEAがあり、開発者も僕のような一般トレーダーからロビンスカップ準優勝の「Flashes」を作ったKaibeさんのような凄腕、はたまたXMIB目当てに海外のEAを丸パクリする集団や、ループイフダンやiサイクルのような証券会社まで様々です。

 

そして、そのEAをユーザー、つまりあなたの元へ届ける形も様々です。

 

まぁ、だいたいは

「開発者Aがいて、それを流すブローカーBがいて、そのブローカーからCが営業され、実際に使う」

という3者から成る構図がほとんどです。

 

たとえば僕の場合は、

EAを作ったチームAがいて、それを宣伝してくれるBがいて、実際に使うCがいます。

 

大手FX情報サイト「FX-on」も、開発者Aがいて、それをサイトが広め(B)、ユーザーがダウンロードする形です。

 

証券会社が提供するシステムも、開発者が会社内におり(A)、それを会社が広め(B)、それを見てユーザーCが使うという形。

 

ここで共通しているのは、CがAに直接質問できる点

 

FXーonは開発者がそれぞれサイト内に自分のページを持っていて、コミュニティという形で質問ができますし、僕の場合はBがチーム内にいるので、Cからの質問にBが答えられない場合、ロジック提供元である僕に連絡がきます。

 

このCがAに直接質問できる場合は、

A1、これ資金管理どうなってるの?って、聞いちゃう

 

これが早いですね。

資金管理のすべては教えてくれないと思いますが、概要は教えてくれます。

僕のHiatusを例にとると、

「適当な幅で独自のロットのナンピンを打ち、総計でプラスになったら利確をします。

ナンピンは計6発、その度に両建てをし、一方通行で負けた場合の損失を軽減します。

故に、突発的な動きの少ない且つボラの低い通貨ペアで運用してください。」

という回答になります。

 

適当な幅、独自の、総計でプラスなど、曖昧な言葉を使ってロジックの根幹は濁しますが全体像は教えます。

 

さて、中には

「一切のロジックは公開しません」

というスタイルを取る開発者や、

開発者が雇ったブローカーが宣伝をしているが故に

「開発者は別なのでロジックに関してはわかりません」

と答えてくる人もいます。

 

別に彼らを貶すつもりは一切ありません。

それもビジネスの1つであり、ロジックを公開したくない気持ちは痛いほどわかります。

そんな時は。

A2、過去の実績の画像をもらえませんか?

と聞いてみましょう。

EAを広めている以上、使ってもらいたいのでできる限りの宣伝はするはずです。

そして、実績画像はどんな形であれ、ある程度の用意はあるものです。

さらに、その画像のうちほとんどは

こんな感じでMT4の取引履歴を見せてくるはずです。

 

これをもらったらもう勝ちです。

この画像だけで、資金管理のロジックは完璧に抜き取れます。

(エントリーサイン、根拠は別)

 

え?そこがわからないって?

じゃあ遠慮せずに連絡してきなさい!

Twitterでもブログ経由でもいいから!

 

EAを作る身として、多くの開発者のEAには広まって欲しいし、使うユーザーにはなるべく損とかしてほしくありません。

稼ぐためのEAで損するとか意味わからないし。

 

実際こんな感じで、良さげなEA見つけたけどどう?

っていう連絡は結構来ますし、僕も興味あるので普通に解明します。

良さげなら僕も使うしw

 

Q2、でさ、どんな資金管理が強いわけ?

はい、問題はここですね。

資金管理って実に多くのものが存在します。

ユニット管理やナンピン、マーチン、ピラミッティング、両建て…

 

この中で、何が強いのか。

ズバリ、一概には言えない。

これが本音ですね。

 

それは、資金管理が有効になるには、それと相性の良いエントリーロジックが必要だからです。

 

例1、ピラミッティングとストキャスティクス

もう察したと思いますが、

ストキャスティクスって逆張りじゃないですか。

でも、たとえば上昇トレンド時の一時的な戻りの時って、その戻り幅は狭いですよね。

そこに売りエントリーしたとして、果たしてピラミッティングする程の調整幅が生まれるかっていう疑問が残ります。

チャートだと、黄色で囲った部分ですね。

大陽線1本でストキャスは大きく下落してます。

その1本でピラミッティングしますか?

 

はい、こういうことです。

 

例2、Hiatus

僕のHiatusはナンピンマーチン、さらにそれに対する両建てを載せています。

実は昔流行ったAVANSERというEAと似た部分があります。

ナンピンマーチン両建て、つまりポジションに対し相場が逆行した時に威力を発揮するんです。

そして、それ故にエントリーロジックをやや甘くしています。

「数日に1回のトレードだけどしっかり利益を掻っ攫ってきて、その精度は99%超え」

こんなロジックがあったとして、これを10とするとHiatusに積んでいるのは4ぐらいのもの

 

そう。エントリーするうちの6割くらいは逆行してくれないと、逆に困るんです。笑

 

そんなHiatusにガッチガチなエントリーロジックはいらないし、逆に無駄なピラミッティングも必要ありません。

 

はい。そういうことです。

 

経験しかない

もう本当、これ。

経験しかないです。

いろんなEAを使ってみて、そのトレードを分析してみて、

こういうのはダメなのか。

これはナンピン打った方がよくないか?

とかを肌で感じれるようになるしかないんです。

 

それまでは実際にそのEAを使ってる人に大量の質問を浴びせるか、僕のようなトレーダー兼EA開発もしてる人に相談するのが一番です。

意外とみんなやさしいので、親身になって相談乗ってくれるはずです。

EAでポートフォリオ組めば自分で資金管理もできるよ

 

まぁ分散投資ですよね。

逆張りのスキャルEAが3つあるなら、順張りのデイトレEAを1つ回してみてもいいし、スイング気味のEAがあるなら、もう1個スキャル型を稼働させてみてもいいし。

 

また、ポートフォリオを組むことの最大のメリットは、

個々のEAを短期で見なくなる」ことです。

どんなEAでも損する時はもちろんあります。

そして、初心者ユーザーはなぜか1回の損失でそれまでの100連勝をまるでなかったかのように考えてしまうんです。

複数のEAを回すとこの謎の精神構造は消え去り、月単位でプラスかどうか程度の見方になります。

その中で毎月足引っ張るEAがあるなら、そのEAのロットを下げたり稼働を中止したり、逆に好調なEAのロットをあげたりすればいいんです。

 

あ、EAを複数回す時は、同じ開発者じゃないものを回すといいですよ。

いくらロジックが違うといえど、開発者が同じなら必ず似通った部分が出て来て、同じ相場で負けてしまいますから。

僕もこれを避ける為、チーム内にはロジック提供者が3人います。

 

ポートフォリオのEAの選び方はこちらに詳しく書きました。

 

まとめ

 

平成最後の夏、みんな何した?( ´Д`)y━・~~

 

 

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