[EAのバックテストの見方]Flashesドル円とBeatriceDELTA2を徹底比較

[EAのバックテストの見方]Flashesドル円とBeatriceDELTA2を徹底比較
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以前EAの資金管理はどう調べるのかを説明しましたが、結局あの時は精神論的な結論になってしまいました。

 

今回はEAを選ぶ上で必ず確認できる、「バックテストデータ」のKSK流の見方を説明しようと思います。

そしてさらに、僕がEAチャレンジで使っている「Flashes USDJPY」と「Beatrice DELTA2」を比較してみようと思います。

Flashes for USDJPY
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Beatrice DELTA2
勝率80%超 1ポジ型Beatrice 年利100%

 

注目ポイント①「期間」

まず注目するのは、バックテストを実施した期間です。

これが1年そこらじゃ話になりません。

最低でも5年以上、できれば10年以上のバックテストが欲しいところ

 

理由としては、様々な相場環境を乗り越えられたかを確認したいから。

リーマンショックみたいな世界レベルの大恐慌やトランプ大統領当選みたいな政治、チャイナショックみたいな国の財政…

相場ってのはいろんなことを原因として乱高下します。

なので、その様々な原因での乱高下を乗り越えられることが大切です。

 

ここがKSK式!破綻してても別にかまわない

よくいるのが、10年のバックテストで1度でも破綻したらダメなEAっていう人。

僕はそうは思いません。

それは、破綻するのは総じて経済指標発表時など、突発的に動いた時だからです。

そんなことは、指標発表時にオフにすればいい話なので、破綻したところで別に気にかけません。

(逆にそういうイベント以外で破綻するようじゃ話になりません。でもそういうEAは基本的に開発の段階でお蔵入りになるはずです)

問題はとにかく、10年以上のバックテストデータを公開しているかです。

 

複利機能のあるものは、単利、複利どっちも公開されているのが理想です。

 

注目ポイント②「モデリング品質」

モデリング品質は、バックテストに使った過去のチャートの質です。

バックテストに使うチャートがめちゃくちゃでは意味がありません。

ちなみにこのモデリング品質、1分足でのバックテストは最高25%5分足以上では90%が最高です。

数値処理の関係で89%とかもありますが、これもOK。

なんで100%じゃないの?っていうのはググってください。

それは僕の領域ではありません。

 

注目ポイント③「不整合チャートエラー」

なかなかEA本体の損益の話になりませんね。笑

ですが期間やモデリング品質等のバックテスト環境は、言い換えれば100m走を100mのレーンで測っているかっていうのと同じです。

80m走って100m走のタイムは出ませんよね?そういうことです。

 

さて不整合チャートエラーですが、これは、バックテストに使ったチャートデータのうち、エラーが出てバックテストに使われなかった本数です。

ここが2000だったら、2000本の足を飛ばしているということになり、そのバックテストは信用できるとは言えません。

0か0に近い数字が理想ですね。

 

注目ポイント④「プロフィットファクター(PF)」

さて、EAを見分ける中でもっとも重要な指標の1つの登場です。

プロフィットファクターとは、利益と損失の割合を示すもので、純利益÷純損失で導きます。

1以上だったら利益が出るし、1未満だったら損します。

経験則から、1〜2.5のPFが優秀なEAです

それ以上だったらカーブフィッティング(過剰最適化)の可能性があるので使わない方がいいでしょう。

 

ここがKSK式!

僕はこのプロフィットファクターを、10年以上のバックテストをした後に1年区切りでバックテストをして導きます。

すべての年でプロフィットファクター1以上になれば、すべての年で利益が出るということになるので、「素晴らしいEA」ということになります。

ですが基本的に毎年1以上を出すのはレベルが高すぎるので、僕はバックテストした年のうち7割が1以上になればOKとしています。

 

また、さらにその後半年ずらしてバックテストをします。

2016.01.01~2017.12.31 でバックテストをしたとしたら、

次は2016.07.01~2017.06.30という感じです。

これも、先述の 7割以上 PF1以上 を適用します。

 

でもこれは実際にEAを手に入れないとできないことなので、入手後、実際に稼働する直前にやりましょう( ´Д`)y━・~~

KSKは面倒だから最近はやらないよ!笑

注目ポイント⑤「総取引数」

これはあまり気にしないでいいんですが、実運用した時のイメージを浮かべる為にチラ見します。

スキャルEA、デイトレEAなのに3日に1回しか取引しない場合等は、理由を探った方がいいでしょう。

僕のCinderellaはスキャル型なのに2日に1回程度しかトレードしませんが、それはフィルターが厚い為という理由を開発者さんから頂いています。

開発者が意図的に少なくしていない場合、イメージ通りのEAができていないということなので、若干の不安、疑問を残した方がいいでしょう。

 

また、「スキャル型を探していたのに2日に1回しか取引しない」等のミスを事前に防ぐことにもなります。

注目ポイント⑥「最大ドローダウン」

これは期間中、資産の最大値から最も下落した金額(割合)を示します。

(例:100万円スタートで一時150万円になりその後70万円になった場合、ドローダウンは80万円で、割合は53%です)

 

単利でのバックテストで確認すると、単純にこれぐらいの損失がありうるという指標になります。

基本的に20%未満が望ましいです。

厳しく見るなら10%です。20%以上は話になりません。

こちらもプロフィットファクターと同じぐらい重要なものです。

 

注目ポイント⑦「相対ドローダウン」

複利でのバックテスト結果しか公開されてないEAはここを見ましょう。

複利ではその時々でロットが違うので、最大ドローダウンを見ても参考になりません

相対ドローダウンは期間中、最大値から最高でいくら損したかを割合で示すものです。

これも最大ドローダウンと同じで、20%以下が望ましいです。

 

注目ポイント⑧「リスクリワードレシオ」

こちらもプロフィットファクターと同じぐらい重要なものです。

リスクリワードレシオ=平均利益÷平均損失で導きます。

平均純益2に対し平均損失が1だったら、リスクリワードレシオは2になり、利が大きく、損が小さい損小利大ということです。

このリスクリワードレシオが1以上なら損小利大、1以下なら損大利小ということになります。。

 

が、これだけで判断するのは早計で、ここに勝率も絡めて考えます

 

例えば勝率50%の場合、平均利益1、平均損失1だと、結果はトントンです。

でも、平均利益が2になると利益が出ますよね?

勝率が60%になるだけでも利益が出ます。

 

そんなわけで、一概にリスクリワードレシオだけで見極めることはできないんですね。

 

で、世の中には便利な計算をしてくれる人がいて、リスクリワードレシオに対し、何%以上の勝率があれば損益はプラスになるのかっていうのが一目でわかる表があります。

それがこちら

この表に従うと、リスクリワードレシオ1の時、勝率50%で損益が0になります。もちろんですね。

リスクリワードレシオが0.1の時でも、勝率が90.91%あれば損益は0なんですね。

※この表、どこかのサイトに掲載されていて僕がメモったものです。発案者の方は一声もらえると幸いです。引用元としてリンクしますので。

余談

○○ニートという、ひと昔前話題になったEAがありますね。

あれって、TP12に対しSLが100だったんですよね。

で、主催者の高○さんは勝率85%!!って自身満々に宣伝していました

ではちょっと考えてみましょう。

TP12 SL100 ってことは、理論上のリスクリワードレシオは

12 ÷ 100 = 0.12です。

先ほどの表によると、リスクリワードレシオ0.1の時90.91%、0.2の時83.33%の勝率が必要です。

どう考えてもトントン、あるいはマイナスになるとしか考えられませんね。

そりゃあ損したって人の方が多くなるわな( ´Д`)y━・~~

ちなみに元になった海外EAはSLがもっと浅くなっています。こちらは勝てますね、もちろん。

 

※EAによっては内部ロジックでの決済が発動することがあるので、TPSLだけでの判断はなるべくしないようにしましょう。内部ロジックでの決済がないことが明確な場合は、それでもいいと思います。

 

実際に比較してみよう

さあ、それでは実際に今話題のFlashesドル円とBeatriceDELTA2を比較してみましょう。

どちらもゴゴジャン公式のもので、単利です。

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基本情報

本題に入る前にそれぞれの基本的なバックテスト情報をチラ見しておきましょう。

Flashesドル円

ドル円の1分足を利用して、 Lotsは1、初期証拠金1,000,000

BeatriceDELTA2

ユーロドルの15分足を利用して、Lotsは1、初期証拠金10,000ドル

 

Lotsと初期証拠金はあとでいろいろ考える時に使うので、必ず見ておきましょう。

円建て、ドル建てかも重要です。計算が狂いますので。

(僕はここをミスってて、当ページを大幅に訂正するハメになりました)

バックテスト期間

Flashesドル円は2009.01.05~2017.10.14

BeatriceDELTA2は2007.01.07~2018.06.01

期間として10年を超えるのはBeatriceDELTA2。

また、Flashesドル円は2008年のリーマンショックを除いているので、信用度でいくとここはBeartriceDELTA2に軍配が上がりそうです

 

モデリング品質

Flashesドル円は25%。1分足としては最高値です。

対しBeatriceDELTA2はn/a

n/aはバックテストのヒストリカルデータが正しく生成されていないのが原因です。

ここはFlashesドル円の勝ちですね。

 

不整合チャートエラー

Flashesドル円は0。

BeatriceDELTA2は2769。多すぎます。

15分足を使用しているとのことで、

15分×2769本=41535分、

41535÷1440(1日分)=28.8日

およそ1ヶ月分のデータが抜けていることになります。

本来ならまったく信用できません。

が、このBeatriceDELTA2、月曜日にしかエントリーしない仕様なので、そう考えると取引4~5回分しか抜けていないことになります。

バックテストに対する信用度はFlashesドル円の圧倒的勝ちですが、BeatriceDELTA2もまったく信用できないわけではなさそうですね。

 

プロフィットファクター

プロフィットファクターは、

Flashesドル円が1.56に対し

BeatriceDELTA2は1.93

ここはシンプルにBeatriceDELTA2の勝ちでしょう。

 

取引回数

Flashesドル円が2672 、BeatriceDELTA2は613。

Flashesドル円はおよそ8年で2672回ということで、

200(年間営業日)×8=1600日

2672÷1600=1.67

1日あたり1.67回のエントリーということになりますね。

開発者様自身、1日に1〜2回のエントリーと言っているので、正確です。

 

BeatriceDELTA210年と5ヶ月で613回。

(200(年間営業日)×10年)+100(5ヶ月分)=2100日

613÷2100=0.29

およそ3〜4日に1回程度。

本来5日に1回のはずですが、ここは微妙なズレですね。許容範囲です。

 

取引回数は、どっちがいいとかはないです。

こうやってトレード回数のイメージを作るんだなっていう感じで見てください。

 

最大ドローダウン

どちらも単利でのバックテストなので、今回は相対ドローダウンではなく最大ドローダウンを見ます。

Flashesは199,400円で15.75%。

この場合、タイミングによっては1ロット運用ならスタートした時点199,400円のドローダウンが始まる可能性を示します。およそ20万円です。恐ろしいですね。

防止策として、ロットの変更がありますが、仮に0.01ロットにしても、ドローダウンは1994円となります。

0.01ロットで1994円となると199pips分。結構大きいですね。

(1ロット10万通貨の場合です)

 

BeatriceDELTA2は6197ドルで7.63%。

こちらもタイミングによってはスタート金額1万ドルに対し6197ドルのドローダウンが始まる可能性を示しています。

でも0.01ロットにすれば単純にドローダウンも61.97ドルで収まります。

 

安全面で見れば、ここはBeatriceDELTA2の勝ちと言えそうです。

 

スキャル型は必ずしもこのドローダウンが起きるとは言えない

Flashesドル円が若干危険なEAみたいになっていますが、スキャル型なので必ずしもそうではないとフォローしておきます。

スキャル型のEAはTPSLの幅が小さいので、相場の突発的な動きで狩られることが多々あるからです。

つまり、指標発表時や要人発言時などのオフを徹底すれば、安全になるかもしれないということです。

ですが、仮にタイムフィルターやニュースフィルターでバックテスト時も指標や要人発言を避けていたにも関わらず、大きなドローダウンを伴う結果になったのであれば、そのEAは利用しない方がいいでしょう。

というか、タイムフィルターやニュースフィルター搭載なのに大きなドローダウンや破綻がある場合は、基本的に開発の段階でお蔵入りになるはずです。

リスクリワードレシオと勝率

最大ドローダウンが守りのデータとすれば、リスクリワードレシオと勝率は攻めのデータですね。

 

Flashesドル円は平均利益6166.67円に対し平均損失9101.73円

リスクリワードレシオは0.677です。

また、勝率は69.72%。

 

BeatriceDELTA2は平均利益409.43ドルに対し平均損失1074.04ドル。

リスクリワードレシオは0.381

また、勝率は83.52%。

 

ここで、先ほどの表を見てみましょう。

Flashesドル円は

リスクリワードレシオ0.67に対し勝率69.72%。

BeatriceDELTA2は

リスクリワードレシオ0.381に対し勝率83.52%。

 

表に当てはめると、BeatriceDELTA2の方が優秀そうですね。

 

結果

取引回数、期間の差から言い切ることはできませんが

BeatriceDELTA2の方がFlashesドル円より優れていると言えそうです。

Beatrice DELTA2
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まとめ

無料、有料、スキャル型、デイトレ型、初期証拠金の差、設定ロット問わず同じ観点からEAを分析できるのがPFやリスクリワードレシオ、ドローダウンなどが見れるバックテストのいいところ。

変なEAを掴む前に必ず自分で調べるようにしましょう。

 

実はHOLY GRAILの購入を僕が躊躇っていたのは、PFが7という異常な値の原因がわからなかったからです。

結果どうなったかはみなさんご存知の通り。

 

バックテストは過去の話だろ?っていう意見もわかりますが、かと言って軽視していいものではありません。

補足

本来EAというのは、どちらがいいなどと優劣をつけるものではありません。

今回みたいなデイトレ〜スイング型とスキャル型とか、タイプが異なる場合は特に。

 

あくまで、1つのEAに対し「なるほど、ここを見るのね、はいはい」というイメージを持つ為のものだと思ってください。

 

ですが、たとえばスキャル型を2つ持っていて、どちらか1つだけを稼働させたい時等は、今回のような比較をするのもアリかと思います。

 

また、XMの口座でEAを動かすと、888倍のレバレッジのおかげで証拠金10,000円に対しおよそ10万通貨(1Lot)張ることができます。(レートによる)

安全に運用するなら、証拠金10000円に対し1万通貨(0.1Lot)でしょう。

国内業者ならば1万通貨張る為にはおよそ証拠金4万~5万円必要です。

この機会に、小さな証拠金とクレジットボーナスを駆使して、EAで不労所得を作りましょう。

 

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わからないことあったらお気軽にメッセージ、コメントTwitterからDM、リプ、LINE@でお聞きください(´∀`)

 

10/23訂正

・Flashesドル円のバックテストがドル建て前提での文になっていたこと、それに対しての評価文を修正しました。。

・誤字脱字を訂正しました。しきれてなかったらごめんなさい。

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