とんでもないEAを見つけたから詳しく見てみた

とんでもないEAを見つけたから詳しく見てみた
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どうもKSKです。

とんでもないEAを見つけたので、久しぶりにガチ検証してみます。

 

検証の仕方はこちらの記事で紹介している感じでいきます。

このページも、紹介するEAをダウンロードする目的ではなく、こうやって検証していくんだなというイメージで見て頂けると幸いです。

(なんでかというと、肝心なex.4ファイルをどっかにやっちゃったから。笑

ダウンロードできません。笑)

Forexhackers-EA_V2

もちろんゴゴジャンには出ていません。

検索すると英語のサイトがヒットします。

中にはダウンロードフォームのようなものもあるので、無料EAなのかもしれません。

 

バックテストの曲線的に、1ポジ型であると思われますが、取引履歴を見ると、ややナンピン型なのかな?と思います。

 

まぁとりあえず、バックテストからいってみます。

 

2009.01.01~2018.01.01

まずはやや長めのぶっ通しでテスト。

 

と、その前にバックテスト環境からいきましょう。

 

ヒストリカルデータは信頼性が高いと評判のアルパリのものを使用。

不整合バーは0です。

モデリング品質は1分足の最高である25%。

エントリーが始値かどうかはわかりませんが、とりあえずバックテスト自体の信頼性は高いでしょう。

スタートは1000ドル、スプレッドは10に固定します。1pipsですね。

通貨はユーロドルです。

 

 

さて、では長期テスト結果から。

見事な伸び方ですね。

1000ドルスタートで最終的に102,471,299ドルになっています。

1ドル100円とすると、10万円が10年間で100億円を超えるということ。

PFは5を超えています。

 

この時点でカーブフィッティングなのかなんなのかを疑うのがKSK。

このページを書こうと思った所以です。

 

さて、長期のバックテストのグラフを見る時、気をつけなければいけないのはドローダウンの部分が小さくなり、全体で見ると見事な右肩上がりに見えることがあるということ。

 

全体で100万ドルプラスになる時、たとえ5000ドルのドローダウンが起きても、その下げ幅は非常に小さく、気にならなくなってしまいます。(伝わる?笑)

しかし、5000ドルって50万円なので、決して無視できる金額ではないですよね。

 

というわけで、長短様々な期間を抜粋し、バックテストをかけてみることにします。

すべての期間で右肩上がりが実現されれば、比較的優秀なEAと判断できると思います。

 

2010.02.2~2010.08.26

ここからしばらくは、期間に特に意味はありません。僕が適当に選んだ期間です。

さて、このおよそ半年程度ですが、結果はこの通り

 

うん。大丈夫ですね。

 

次いきましょう。

 

2015.09.20~2016.04.30

比較的最近にしてみます。

結果はこちら。

グラフ的に追撃系みたいですね。

 

というか取引回数が半端じゃないですね。

次は取引回数を調べる為に、超短期間でやってみましょう。

 

2018.03.01~2018.03.31

1ヶ月ですね。この月の営業日は、22日です。

結果はこの通り

取引回数は153回。

1日あたりおよそ7回トレードするイメージですね。

 

高頻度のスキャル型ってことがよくわかりますね。

 

 

パラメータが謎

さて、ここまでやってきて、気になる点が1つ。

それは、最大100ロットで打ち続ける複利ということ。

これを単利でやりたいと思い、パラメータを開いてみました。

 

が、国内EAでよく見る複利の「MM」がありません。

これは単利にできないのかな?

 

なんなら「Lots」のパラメータもありません

 

証拠金に対し自動でロットを算出するタイプなのか?

 

いずれにせよ、仮にXMで回す場合、最大ロットは50ロットなので、100ロットの注文は通りません

スライスの機能は載っていなさそうです。

 

では、実運用を仮定し、いつ100ロットになるのか、1000ドルスタート時のロットはいくつなのかを見てみましょう。

2018.12.01~2019.01.31

ついでに、今年の頭にあったフラッシュクラッシュも乗り越えられるのかを検証する為、ドル円で回してみます。

結果はこちら。

やはり追撃系ですね。そこは確定です。

フラッシュクラッシュも問題なし。

 

では肝心の、ロットをみてみましょう。

1000ドルの時点で1.61ロット。なかなか高ロットです。

Riskの項目があったので、ここで調整できるのでしょうか

 

さて、100ロットになったのは残高が8万ドルを超えたタイミングです。

いざ実運用するのであれば、そんなに残高は増やさないので、問題なさそうです。

 

 

Risk値をいじってみる

Riskというパラメータは、複利の時にどれだけリスクをとったロット設定にするかを決める項目です。

この項目の数字を大きくすればするほど、ロットも高くなっていきます。

 

デフォルトでは10でした。

でも1000ドルスタートで1.61ロット。

これはちょっと精神衛生上きついものがありますよね。

 

試しに1にしてやってみます。

 

0.16ロットですね。

これならまぁ、納得できるロットです。

 

もちろん利益も減りましたが、2ヶ月で純益6000ドル。

十分な成績だと思います。

 

欲しい方はググってみてね!

ここまで書いたのがもうだいぶ昔で、ex.4ファイルはどこかへ消え去りました。

欲しい方は自力で探してみてください。

もしみつけたら僕にも教えてください。

名前は、「Forexhackers-EA_V2」です。

 

 

まとめ

ネタがないのと新事業の準備として、しばらくEAレビューを書いていきます。

もし、これ検証してや!っていうEAがあったら教えてください。

ゴゴジャンEAなら僕自身回しますし。

高いEAならバックテストの協力をお願いするかもしれませんが、、、

 

では( ´Д`)y━・~~

 

 

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