裁量で勝てない人へ [勝率の罠][FX]

裁量で勝てない人へ [勝率の罠][FX]
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どうもKSKです!

 

先日、こんな質問を受けました。

「リスクリワードって重要ですか?勝率が80%程度出るなら、リスクリワードは1:1を守っていればそんなに重要なことではないと思うんですが、、、」

だいぶ端折りましたが、こんな感じです。

 

このリスクリワード、結論から言うと、

「KSK的には超重要。ていうか他のものはさほど重要ではないと思う」

というのが僕の持論です。逆に言えば、

「勝率なんて気にするだけ無駄よ」

って感じです。

 

この結論に至るまで、僕は長いことかかりました。

ここでは、僕がこの持論を持つようになるまでの過程と、リスクリワードの重要性について、書いていきます。

 

リスクリワードとは?

まずは基本的なことからいきましょう。

リスクリワードっていうのは、損失と利益の割合のことです。

損失が1、利益が2の時、リスクリワードは1:2となります。

 

人によって、リスクリワードレシオ、リスクリワード比なんて呼んだりもします。

 

勝率

勝率は呼んで字の如くです。

10回トレードしたうち、8回買ったら勝率は8割です。

 

リスクリワードと勝率

この2つは密接に関連していて、どちらかがダメだと何度トレードしても一切稼げません。

 

たとえば、勝率が80%、リスクリワードが損失5:利益1だとします。

10回トレードするとしましょう。

勝率は80%なので、8回勝ちます。

利益1×8回=利益8です。

 

2回は負けるので、

損失5×2回=損失10。

 

総合した純利益は、−2になります。

勝率が8割あっても、リスクリワードを意識しないとダメだということがわかりますね。

 

 

逆に、勝率は3割、リスクリワードが損失3:利益5だとします。

同様に10回トレードした時、

利益は3回×5で15、損失は7回×3で21。

こちらは、ー6の結果となりました。

 

つまり、リスクリワードも勝率も、「そこそこ」を保つようにしないと、トレーダーとして稼ぐことはできないということになりますよね。

 

どっちを極めるか問題

さて、前置きが終わったところで、若いKSK君の意見を聞いてみましょう。

「勝率を上げるには、豊富なインジケータを使いロジックを構築すれば良い。それに対しリスクリワードを追求すると、含み益の増減が激しく、精神的にキツイ。だから、勝率を求めれば良いと思う」

とのことです。

 

うん、実に初心者らしい回答ですね。

こうして初心者というのは、「勝率が高くなる手法」を探して終わらない旅に出るわけですね。

 

勝率を極めるには?

さて、「勝率を高める為に手法を探しにいく」ということがどれだけ愚かなことかは、もうみんなわかってると思います。

いまだに手法を探している方は、一旦その旅から帰ってきてください。

 

さて、そんな旅に疲れたKSK君が帰ってきました。

「結局どんな手法にも例外はあるし、ルールが複雑になって覚えられない。」

と言っています。

 

そうなんだよね。それは大事な気付きだよね。

 

ちょっと考えてみてください。

「移動平均線がゴールデンクロスしたら買い」

(これは実は立派な勝てる手法。これじゃ勝てないなんて言ってる人は鼻で笑ってやりましょう)

 

実際にゴールデンクロスをして、買い注文を出したとします。

ここでよく考えてほしいんです。

「買った注文が通った」ってことは、誰かがそこで売ったんです。

相場は常に、買う人と売る人がいるわけです。

 

そしてそれぞれが、ある一定の手法を持っているわけです。

このことから、「手法を探して複雑にすること」に意味なんてないことがおわかりいただけると思います。

だってそれは、Aというある時に買いを示すインジと、Bというその瞬間売りを示すインジの2つをミックスしてしまうという、誰が見ても明らかにおかしい状況に陥る可能性があるから。

 

さて、KSK君は勝率は一旦置いて、違うことを考えるみたいです。

「勝率って難しく言うけど、結局は買うか売るかの2択だろ?ってことは適当に売り買いしたら50%に落ち着くのか?でも単純な2分の1のゲームなら、結局はトントンに落ち着くよな。なんでこんなに難しいんだ?そもそもこの『2分の1』っていう概念に問題があるのか?」

今思い出しても、よくそんなこと気付いたよなと思います。

 

昔の僕はこの頃、オンラインカジノにハマって確率の考え方に魅了されていました。

いい機会ですから、みなさんも一緒に考えていきましょう。

 

勝率を求めることの意味

まず、「勝率を追求する」ことの本質はなんなのかというところを明確にします。

相場は、世界経済や景気、戦争などの、いわゆる「ファンダメンタル」で動きます。

そして、その動向をいち早くキャッチしようと、テクニカル分析というものが編み出され、僕たちはそれを駆使してトレードするわけです。

 

つまり、「上か下か」の無機質なギャンブルではなく、ある程度の予測ツールを使えるということです。

 

これはすなわち、「上か下かだけなら50%の勝率を、それよりも高い精度に持っていける可能性がある」ということです。

 

「でも待てよ?そんなことどこのサイトにも本にも書いてあるやん。なのになんでみんな勝てない?感情の排除が難しいから?いやいや、感情が入らないEAでさえも負けるやん。ていうか感情ってどんな感情の話?この『50%の勝率を高められる可能性があり、その為にインジケータがある』のに、『みんな勝てない』という矛盾のような、乖離のようなものの正体はなんなんだ?」

 

さて、いよいよKSK君はお得意の文才の無さと話下手を発揮してきました。

 

KSK君は武道の経験での仏教の教えを思い出しさらに考えます。

「結果には必ず原因があり、それを因果と呼ぶっていう当たり前の話があるよな。結果が乖離しているとするならば、原因、つまり前提の話が間違っているのではないか?」

こう考えたようです。

 

つまり、相場は「上か下かの50%」ということが間違いであり、今が売りだったから次は買いだとか、そういう話ではないのかもしれない。

 

これが本当だとしたら、インジケータを使うことの意味はあまりないのではないか。

すなわち、「勝率を高めること」と「インジケータを始めとする手法やロジック」には一切の関連性がないということではないか。

 

 

そこで、ファンダメンタルやらなんやらを取り除いた、純粋に上か下を試す実験を行うことにしました。

 

2分の1を探る実験

相場という、様々な思惑が錯綜するフィールドだからこそ「確率」は難解になる。

では、そんなことが一切起こらない無機質な2分の1ならどうなるのか。

少ない回数では一定の偏りはあるものの、数千、数万と繰り返せば確率は50%に収束するってみなさん中学の時習いましたよね。

 

そういう事象(今回はコイントス)での結果がトントンになれば、実際トントンになっていない相場は逆説的に「相場はランダムではなく、一定の規則が存在し、勝率を高めることには意義がある」ということが証明されます。

 

逆にコイントスで相場と同じ様なことが起こったら、「コイントスはランダムなのだから、それと相場が同じ結果が出るのなら、相場だってランダム。予測することに意味はなく、勝率なんて上げられない」ということになります。

 

実際に見てみましょう。

 

エクセル使うぞこのヤロー

今回はコイントスを使います。

表が出れば+1、裏が出れば−1とし、どんなグラフになるのかを確認しようと思います。

10回試して、半分以上トントンで終わらなかったら、「相場の予測」は無駄であるということになり、勝率を追求することは愚かな行為だということになります。

 

と言っても、実際にやるとめちゃくちゃ疲れる(経験済w)ので、エクセルさんの力を借ります。

(みんなも実際にやってみてね!)

 

まず、こんな感じのものを作ります。

Aの列はただの日付です。なんの意味もありません。

Bが重要で、「RAND()」と入力します。

これは0~1の数字を乱数で表示してくれるものです。

※乱数=完全にランダムな数字。専門的には前回の数字と次の数字の間に一切の規則性が見られないもの。らしい。

 

Cには、「IF(B2<0.5,-1,1)」と入れます。

これで、乱数の結果が0.5以下だった場合、「−1」、0.5より上だった場合「+1」という結果を吐き出します。

 

D列は累積価格としましたが、今までの表と裏の結果がどうなっているかという話です。

前回までの累積価格と、今回の乱数の結果(1or-1)の合計です。

 

 

この一連の設定により、

「コイントスをして表が出たら+1、裏が出たら−1して、グラフを描く」

という実験がめちゃくちゃ楽にできます。

実際にやるとまじで地獄だからね(経験済w)。

 

今回は僕が昔やった5000回とします。

 

 

そして乱数の再計算を10回行います。

 

さぁ、どうなるでしょうか?

トントンになるのか、偏るのか。

 

コイントスの結果

1回目

 

2回目

 

3回目

 

4回目

 

5回目

 

6回目

 

7回目

 

8回目

 

9回目

 

10回目

 

 

どれもこれも、実際のチャートで見たことのある形となりました。

中にはトレンドラインが引けるものもあります。

 

この結果から言えることは、

「ランダムなコイントスは、実際の相場と同じ形状を示すことが多々ある。つまり、相場はランダムであり、勝率はどうやっても50%に収束するだろう。そして勝率を高めようとすることは、ランダムな表か裏を当て続けることを目指すという意味のない話であり、愚かな行為である。」

ということです。

 

 

リスクリワードだけを意識する

この実験から、KSK君はこう結論付けました。

「勝率を上げようとするのは馬鹿がやること。経営学者に経営させると下手なこと、確率論が得意な学者にカジノに行かせると金を溶かして帰ってくること、そしてマーケット分析が得意な人ほどトレードが下手なことと同様に、分析と実際のトレード成績に一切の関連性はない。」

 

「つまり、勝率を上げても稼げるかどうかは甚だ疑問。トレーダーの目的はトレードで稼ぐことなのだから、それと一切の関連性が見出せない勝率にフォーカスするのは、筋違いである。」

 

履き違えてはいけないのは、

「勝率なんて関係ない」

ではなく、

「勝率を上げる努力には意味がない」

ということです。

 

なぜなら、「2分の1のゲームと同様のグラフを描くのが相場なら、相場は2分の1なわけで、勝率は必然的に50%に収束する」からです。

 

リスクリワードレシオ

もうここまでくればあえて言う必要はないと思います。

FXにおいて重要なのは、リスクリワード。

 

勝率が50%に収束する以上、リスクリワードが1:2もあれば、十分稼げるわけです。

損が出ればさっさと切る。利益が乗れば十分引っ張る。やっぱりこれが王道だよ。

 

ただ問題は、リスクリワードと勝率には、やっぱり密接な関係があるということ。

 

※ここからは昔実際に試した話ですが、1000回くらいで飽きてやめたので本当かどうかは微妙です。

たとえばスプレッドや手数料を無視し、コイントスで生成されたランダムなチャートに、コイントスで決めたランダムな方向へのエントリーをし、リスクリワード1:1でトレードを繰り返した場合、なぜか勝率は50%に落ち着きます

 

そしてリスクリワードを1:2にした時、勝率は33%程度に落ち着きます。

さらに1:3にした時、今度は勝率が25%程度に落ち着きます。

すべて、トータル終始がトントンの結果になります。

 

つまり、「リスクリワードだけを意識したトレードは、これはこれで、意味がない」ということです。

 

 

で、ここで手法の話に戻ります。

以上の結果から、

「リスクリワードだけを意識すると、トータル終始はトントンになる。この事実に気づいた先人達が編み出したのが、移動平均線を始めとする数々の手法なのではないだろうか」

とKSK君は考えたわけです。

 

つまり、順張り、トレンドに乗っかる方法の開発です。

 

普段順張りでトレードを続けて、1:2のリスクリワードを意識したとします。

ある時、トレンドが発生したとします。そのトレンドの方向、初動を捕まえる為に、インジケータは順張りが多いのではないだろうか。ということです。

 

だってそうでしょう?

移動平均線やボリンジャーバンド 、一目均衡表にハイローバンド、すべてトレンドに乗っかる為のものです。

そして、RSIやRCI、ストキャスティクスにMACD、%R等はトレンドの勢いや終わりを示唆するものです。

 

インジケータは極論、すべてトレンドを捉える為に開発されていますから。

 

 

損切りを恐れず勝ち続ける為に

「インジケータや手法、ロジックによって勝率を高めようとする」

特に初心者にはこの傾向があるし、こういうことを考えているうちは初心者でしょう。

 

損切りを恐れないようになれば、勝率を上げることをやめてリスクリワードをよくしようという心理が働くはずです。

 

そして、何度も言うけど、「勝率は結局50%に収束する」んです。

だから、どうやっても5割近くのトレードは損切りに終わるんです。

 

でも、損切り、怖いですよねぇ。

僕もいまだに、「えーまじか、これ損切りか、えー」って思うこと、あります。

 

ただ、大事なのは「損切りを恐れないこと」ではなく「損切りの恐怖によってトレードをしなくなること」

 

勝率が50%に収束するのなら、半分は損切り。

ということは、損切りを恐れてエントリーしなくなってる場合じゃないんです。

リスクリワードの良い局面ではガンガンエントリーして、少しでも利が乗ったポジションは目一杯引っ張る。これが大事。

でも、できないよね。脳ではわかってても、なぜか受け入れられない。

 

そこで、損切りを恐れない為の、勝ち続ける為の考え方をお教えしましょう。

 

先ほどのグラフ達に、答えは書いてあります。

 

真ん中の上昇しているところ、トレンドラインが引けそうですよね。

「トレンドラインに沿って買えばいい?」

「いやいや、待って、実際の相場ではそうするべきだけど、このグラフは毎回コイントスをした結果ですよ?」

「じゃあ売るんですか?」

 

なんと不毛な会話でしょうか。

そんなこと、「どっちでもいい」よね。

だって、上がるか下がるかなわけだし、選択肢は買うか売るかでしょ?

 

たったそれだけしかないのに、「損切りが怖くてエントリーできない」。

勝率は50%なのに、なんで損切りするって決まってるんでしょうか?

 

ここに、損切りを恐れず、勝ち続ける為のヒントがあります。

すなわち、根底がランダムな相場においてトレードしているわけだから「前回のトレードと今回のトレードは関係ない」ということ。

 

前回のトレードが今回のトレードに及ぼす影響は皆無だし、今回のトレードが次のトレードに及ぼす影響も皆無です。

 

「トレードの結果はそれぞれが独立していて、次のトレードには一切の影響を及ぼさない」

「10回連続の損切りを繰り返したって、次の1回で一気にまくる可能性がある。逆に、10連勝したって次の1回で全部溶ける可能性もある。」

 

 

たとえば、

「5連勝してるから次も勝てるぜ!!」

「あー今回も損切りになったらどうしよう」

よく見る光景ですね。

でも、この2つの感情やテンションは、トレードの本質からはかけ離れているということです。

 

そして、

「5連勝してるから今回も勝てる!倍ロットGO!」みたいな人も、ダメですよね。

それまでの連勝と今回のトレードは「一切関係ない」わけですから。

5連勝してきて、次勝つ保証はあるんですか?

 

こだわるべきは「利が乗れば大きく育て、損を抱えればさっさと切る」ということで、

「勝てば良し、負ければ悪し」ではないということです。

 

勝率は最低限、リスクリワードは最大限

というわけで、リスクリワードが重要だということがわかりました。

 

「トレーダーができるのは適切なリスクリワードを心がけてトレードするだけ。それだけしかできない。なのにマーケットを研究したりさも自分の思い通りにマーケットが動いていると錯覚したりし始める。だから勝手に難易度は上がる。」

 

あれやこれやと考えることを辞めた時、いきなりトレーダーとしての才が開花する人を多く見てきましたし、僕自身もそうでしたが、つまりはそういうことなんですよね。

どんなに考えたって、トレーダーはエントリーし、手仕舞うことしかできないんです。

その無力さを認識するのが先でしょう。マーケットを予測したりコントロール下に置こうとしたりするなんて、おこがましすぎますよ。

 

 

質問への回答

ということで、冒頭のこの質問。

「リスクリワードって重要ですか?勝率が80%程度出るなら、リスクリワードは1:1を守っていればそんなに重要なことではないと思うんですが、、、」

 

以上を踏まえた上で、僕の回答はこうです。

「勝率が80%を維持できるのなら話は別ですが、相場が原則ランダムに動く以上、リスクリワードは絶対に意識するべきでしょう。むしろ、リスクリワードをしっかり意識した上で勝率80%が出たならば、爆発的に稼げるはずなので尚更意識した方がいいでしょう」

 

 

 

リスクリワードだけを意識すれば、トントン

リスクリワードだけを意識してもトントン、勝率を高めようとするのはそもそもの話が違う。

 

「じゃあ結局、どうすれば稼げるの?」

はい、そんな方はスクールにどうぞ^^

 

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1週間で辞めれば無料だぜ。

でも、今日のこの話の続きはもちろん教えますよ( ´Д`)y━・~~

 

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まとめ

・勝率を高めようとするのなら、他のことをした方がいい

・何連勝したって何連敗したって、次の勝敗はわからない。故に、いい気になってロットを上げたり、負けにビビってエントリーできなくなってしまうというのは、マイナスでしかない。

・KSKのスクール生はこの話をしてから週勝ち越しが多くなった。

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