FXの移動平均線のおすすめ設定は?62EMAが凄いって本当?

FXの移動平均線のおすすめ設定は?62EMAが凄いって本当?

どうもKSKです!

今日は移動平均線について徹底解説していきます。

海外で主流の62EMAについても紹介します!

KSK
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移動平均線は株、FXでの最重要項目なので、必ず覚えようね!

 

移動平均線

移動平均線は、指定した期間の足の終値の平均値を算出するものです。

たとえば

1日目:102円

2日目:104円

3日目:108円

4日目:110円

5日目:113円

という終値の時、5日移動平均線は107.4円です。

で、翌日には1日目を除外し、6日目の終値を計算に入れます。

こうして連続させた折れ線グラフのようなものを、移動平均線と言います。

 

市場参加者の平均売買価格を示す

「チャートを読む=チャートリーディング」を世に広めた元りそな銀行ディーラーの井上義教さんは、著書「チャートリーディングマスターブック」の中で

移動平均線は市場参加者の平均売買価格を示す」としています。

 

移動平均線は一定期間の終値を算出したもので、本来終値は「終値は日計りディーラーのポジションを全部外して考えた際の実需の動きを表すから」という概念からです。

 

ここで質問です。

たとえば市場に参加している人が100人いたとして、90人が買い、10人が売っていたとします。

相場はその後、上がるでしょうか?

 


え、そんなことわからないでしょ?

 

答えは、上がります

 


え、なんで?

 

90人が買っていて、10人が売っていたとすると、その後

  • 上がった場合:90人は含み益が出て、買い増しを考える。10人は含み損が出て、損切りの買いをするかもしれない。
  • 下がった場合:90人のうち半数は損切りの売りをするかもしれないが、半数はナンピンの買いをするかもしれない。10人は利確の買いをするだろう。

と考えることができ、いずれにせよ「買い圧力が強い」となるからです。

 

しかし、市場参加者に「今買ってる?売ってる?」と聞いて回るのは大変なことです。そこで、移動平均線を見るわけです。

 

移動平均線が上がる=平均売買価格が上がるということは、買い手は精神的に楽で、なんなら買い増しを考え、売り手は含み損を抱え精神的にキツく、損切りの買いを入れてくるかもしれないということで、移動平均線が上昇しているなら、市場参加者には買いポジションの方が多いということです。

 

移動平均線をただの線ではなく「市場参加者の平均売買価格」だと捉えると、相場の見方が変わってくるはずですよ。

 

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期間設定が重要

移動平均線は「市場参加者の平均売買価格」だということを紹介しました。

問題は、「その売買の期間は?」ということです。

 

たとえば1年以上を平気で保有する、実需筋やキャリートレーダー、外貨預金の動向を知りたいのに過去20日の移動平均線を見ても、意味がないですよね。

こういう場合は、年間の営業日とされる200日を採用するべきでしょう。

 

日足であれば、1週間の営業日が5日であることから5日移動平均線、1ヶ月の営業日が20日であることから20日移動平均線などがポピュラーです。

 

KSK
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つまり、1時間足に200移動平均線を表示するのも、意味がよくわからないと言えるよ

 

とは言え相場はやはり「大衆心理」が重要ですので、数字が持つ意味よりはみんなが見ている数字を見るというのも大切です。

 

ポピュラーな数字としては、

  • RSI開発者であるワイルダーさん提唱の、7の倍数(7,14,21など)
  • 一目均衡表にも使われている、時間論(9,17,26など)
  • フィボナッチ数列(5,8,13,21など)

があります。

 

特に月間営業日数、フィボナッチ、7の倍数のすべてに出てくる「21」は多くのトレーダーが見ています。

KSK
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KSKは3本表示しているけど、10,21,62で設定しているよ!

 

移動平均線の種類:EMAを使え!

移動平均線の欠点として挙げられるものに、

過去の足をそれぞれ等しく扱っている」というものがあります。

 

どういうことかというと、

たとえば株式市場の概況とかでよく耳にする200日移動平均線を例にとると、

200日前と昨日の終値を平等に扱っているわけです。

 

ですが、もしあなたが明日の株価、為替を予想する時、200日前の価格って気にしますか?

しないはずです。昨日の価格、今日の価格しか見ないですよね?

ということは、明らかに200日前より今日の価格が重要なわけです。

 

その考えを取り入れたのがEMA(Expontial Moving Average)という手法です。

 

EMAは、まず1日目は単純移動平均と同じで、対象期間における終値の平均

2日目以降を「前日の指数平滑平均+k×(当日終値-前日の指数平滑平均)」とします。(k=2÷(n+1)、 n=期間)

 

複雑ですね。とにかく、単純移動平均線(SMA)よりも直近の価格が重視されることだけ覚えておけばOKです。

 

62EMAとは

そんなEMAですが、アメリカのトレーダー達の間で超有名なのが、62EMA。

アメリカのFXコーチである、ロブ・ブッカー氏が考案した「トランポリンチャート」という手法に使われる1本で、非常によく効く(押し目,戻り目になる)ことで知られています。

 

アメリカのトレーダーの知人に聞きましたが、本当にみんな見ているそうです。

日本でいう、21EMA、200EMAのような感じですね。

 

なぜ62なのか

さて、62EMAがアメリカでポピュラーなのはわかりましたが、なぜ「62」なのかも解説します。

レオナルド=フィボナッチという数学者が発見した、フィボナッチ数列というのがあります。

数列は、0、1、1、2、3、5、8、13、21、34、55、89、、、

となっていて、1個前とさらにもう1個前の数を足していく数列です。

 

この数列は自然界に多くみられるものとされ、

隣り合う数字の比をもつものは美しいとされています

 

例えば、1:1の四角形はいうまでもなく正方形で美しいですよね。(美しいかな?笑)

1:2、3:5、8:13などの長方形も美しい(らしい)です。

また、この比は大雑把に見ると1:1.6になり、これを黄金比といい、みなさん聞いたことがあると思います。

 

ロマネスコも有名ですね

 

さて、これをFXなどに応用する手法が、フィボナッチ・リトレースメントです。

自然界に多く出現するのがフィボナッチ数列で、大衆心理ももちろん自然の一部。

だったらチャートにもフィボナッチに関連する現象が現れるだろうという考えでしょう。

 

0%と100%を起点として、

フィボナッチ数列の隣同士の数字を割って導き出される61.8%

(8:13、55:89など)

 

フィボナッチ数列のある数字の2つ後の数字同士を割って導き出される38.2%

(34:89など)

 

3つ後の数字を使って23.6%

(55:233)

 

といった具合でいろいろ計算して導き出される比率

0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%を使うわけです。

高値安値に対し、この水準での反発を逆張りで狙うという手法ですね。

 

実際にこんな感じで、フィボナッチ比率によるポイントでの反転が多く見られることが確認できます。

 

62というのは、フィボナッチ比率である61.8%から来ているものです。

逆に言えば、0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、100%から取れば、62EMAの他にも優秀なEMAが探せるかもしれません。

 

短期、中期、長期の3本を設定するのであれば、24、39、62という設定が優秀です。

 

 

まとめ

移動平均線、62EMAについて解説しました。

移動平均線と相性が良い手法に、グランビルの法則というのがあります。

合わせて確認してみてください^^

 

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