勝ち組だけが知っている本当の儲け方とは?リスクリワードと勝率の秘密【FX】

勝ち組だけが知っている本当の儲け方とは?リスクリワードと勝率の秘密【FX】

KSKさん、リスクリワードって重要ですか?勝率が80%程度出るなら、リスクリワードは1:1を守っていればそんなに重要なことではないと思うんですが…

 


いきなり来たね。「どうもKSKです!」もまだ言ってないんだけど。まぁいいや。

で、FXではリスクリワードよりも勝率が重要なんじゃないかって考えているわけだね?

KSK
KSK

 


うん、リスクリワードを意識していると利益を伸ばしている間に逆行して損切りにかかることもあるけど、利確を優先して勝率を上げれば、そういうこともなくなるでしょ?

 


なるほど、たしかにその通りだね。でもその考えは、「勝率を上げることができる」ことが前提だよね。今日はそのあたりを考えながら、リスクリワードと勝率の秘密を見ていこうか!
KSK
KSK

 


「勝率を上げることができる」からこそ、移動平均線などのインジケータが数多く開発されたんだと思うんだけどなぁ…。

 

リスクリワードとは?

リスクリワードは、損失と利益の割合のことです。

損失が1、利益が2の時、リスクリワードは1:2となります。

 

リスクリワードレシオ、リスクリワード比なんて呼んだりもします。

 

勝率

勝率は呼んで字の如くです。

10回トレードしたうち、8回勝ったら勝率は8割です。

 

リスクリワードと勝率

この2つは密接に関連していて、どちらかがダメだと何度トレードしても一切稼げません。

 

たとえば、勝率が80%、リスクリワードが損失5:利益1だとします。

10回トレードするとしましょう。

勝率は80%なので、8回勝ちます。

利益1×8回=利益8です。

 

2回は負けるので、

損失5×2回=損失10。

 

総合した最終的な利益は、−2になります。

勝率が8割あっても、リスクリワードを意識しないとダメだということがわかりますね。

 

 

逆に、勝率は3割、リスクリワードが損失3:利益5だとします。

同様に10回トレードした時、

利益は3回×5で15、損失は7回×3で21。

こちらは、ー6の結果となりました。

 

つまり、リスクリワードも勝率も、「そこそこ」を保つようにしないと、トレーダーとして稼ぐことはできないということになりますよね。

 

どっちを極めるか


リスクリワードと勝率は、どっちもある程度の水準を保たないといけないことがわかったね。ここまで聞いて、どう思う?
KSK
KSK

勝率を上げるには、豊富なインジケータを使いロジックを構築すれば良い。それに対しリスクリワードを追求すると、含み益の増減が激しく精神的にキツイ。だから、勝率を求めれば良いと思う

 

勝率を極めるには?

勝率を高めようとして、「最強の手法」を探し回ったことは誰でもあると思います。

 

そして、

「結局どんな手法にも例外はあるし、ルールが複雑になって覚えられない。ていうかサインが出た瞬間にエントリーするのが、現実的にできなし」

というような結論に、誰しもがたどり着いたと思います。

 

たとえば、

「移動平均線がゴールデンクロスしたら買い」

有名な手法です。

 

実際にゴールデンクロスをして、買い注文を出したとします。

ここでよく考えてほしいんです。

「買った注文が通った」ってことは、誰かがそこで売ったんです。

相場は常に、買う人と売る人がいるわけです。

 

つまり、移動平均線がゴールデンクロスした時に、売りを示す手法もあるわけです。

 

このことから、「手法を探し、組み合わせ、複雑にすること」に意味なんてないことがおわかりいただけると思います。

 

だってそれは、Aというある時に買いを示す手法と、Bという同じ瞬間に売りを示す手法の2つをミックスしてしまうという、誰が見ても明らかにおかしい状況に陥る可能性があるから。

 


ということは、インジケータや手法を組み合わせて「最強の手法(聖杯)」を探せば探すほど、「勝率を高める」という目的から遠ざかるのか…

 


ここで1回初心に帰ろうか。勝率って難しく言うけど、結局は「買うか売るかの2択」って思ったことはない?それが本当なら、適当に売り買いしたら勝率は50%に落ち着くはずだよね。
KSK
KSK

 


うん。たしかに。でもFXは人間の感情が入るから、決してそうとも言い切れないんじゃないかな。

 

いい機会ですから、みなさんも一緒に考えていきましょう。

 

勝率を求めることの意味

まず、「勝率を追求する」ことの本質はなんなのかというところを明確にします。

相場は、世界経済や景気、戦争などの、いわゆる「ファンダメンタル」で動きます。

そして、その動向をいち早くキャッチしようと、テクニカル分析というものが編み出され、僕たちはそれを駆使してトレードするわけです。

 

つまり、「上か下か」の無機質なギャンブルではなく、ある程度の予測ツールを使えるということです。

 

これはすなわち、「上か下かだけなら50%の勝率を、それよりも高い精度に持っていける可能性がある」ということです。

 


うん、テクニカル分析はたしかにそういうもの。でもそんなこと、その辺のサイトや本に書いてあるよ?KSKさん、いまさら何言ってんの?

 


じゃあなんでみんな勝てないの?
KSK
KSK

 


うっ…

 


問題は、「上か下かだけなら50%の勝率を、それよりも高い精度に持っていける可能性がある」っていうみんなが思い込んでる「前提」にあるんだよね
KSK
KSK

 

つまり、相場は「上か下かの50%」ということが間違いであり、今が売りだったから次は買いだとか、そういう話ではないのかもしれないということです。

 

これが本当だとしたら、インジケータを使うことの意味はあまりなさそうですよね。

すなわち、「勝率を高めること」と「インジケータを始めとする手法やロジック」には一切の関連性がないということではないか。

 

では、ファンダメンタルやらなんやらを取り除いた、純粋に上か下を試す実験をしてみましょう。

 

2分の1を探る実験

相場という、様々な思惑が錯綜するフィールドだからこそ「確率」は難解になる。

では、そんなことが一切起こらない無機質な2分の1ならどうなるのか。

少ない回数では一定の偏りはあるものの、数千、数万と繰り返せば確率は50%に収束するってみなさん中学の時習いましたよね。

 

そういう事象(今回はコイントス)での結果がトントン、つまり2分の1の確率になれば、実際トントンになっていない相場は逆説的に「相場はランダムではなく、一定の規則が存在し、勝率を高めることには意義がある」ということが証明されます。

 

逆にコイントスの結果が相場と類似したら、「コイントスはランダムなのだから、それと相場が同じ結果が出るのなら、相場だってランダム。予測することに意味はなく、勝率なんて上げられない」ということになります。

 

いざ実験

今回はコイントスを使います。

表が出れば+1、裏が出れば−1とし、どんなグラフになるのかを確認しようと思います。

5000回×10セット試して、半分以上トントンで終わらなかったら、「相場の予測」は無駄であるということになり、勝率を追求することは愚かな行為だということになります。

 

と言っても、実際にやるとめちゃくちゃ疲れる(経験済w)ので、エクセルさんの力を借ります。

(みんなも実際にやってみてね!)

 

まず、こんな感じのものを作ります。

Aの列はただの日付です。便宜上作っただけで、特に意味はありません。

B列が重要で、「RAND()」と入力します。

これは0~1の数字を乱数で表示してくれるものです。

※乱数=完全にランダムな数字。専門的には前回の数字と次の数字の間に一切の規則性が見られないもの。

 

C列には、「IF(B2<0.5,-1,1)」と入れます。

これで、乱数の結果が0.5以下だった場合、「−1」、0.5より上だった場合「+1」という結果を吐き出します。

 

D列は累積価格としましたが、今までの表と裏の累計がどうなっているかという意味です。

前回までの累積価格と、今回の乱数の結果(1or-1)の合計です。

 

 

この一連の設定により、

「コイントスをして表が出たら+1、裏が出たら−1して、累計のグラフを描く」

という実験ができます。

 

5000行まで作ります。

 

 

そして乱数の再計算を10回行います。

 

さぁ、どうなるでしょうか?

トントンになるのか、偏るのか。

 


2分の1の事象はたくさんの回数を重ねれば重ねるほど、2分の1になるっていうのは義務教育だよ。だから、結果は0になるはずでしょ?

 

 

コイントスの結果

1回目

 

2回目

 

3回目

 

4回目

 

5回目

 

6回目

 

7回目

 

8回目

 

9回目

 

10回目

 


え、これ本当にランダムなグラフなの?実際の相場でも見たことあるような気が…

 


意外な結果でしょ?細かく見ると、トレンドラインやチャネルライン、三尊やダブルトップもあるよ!
KSK
KSK

 

この結果から言えることは、

「ランダムなコイントスは、実際の相場と同じ形状を示すことが多々ある。つまり、相場はランダムであり、勝率はどうやっても50%に収束するだろう。そして勝率を高めようとすることは、ランダムな表か裏を当て続けることを目指すという意味のない話であり、愚かな行為である。」

ということです。

 

リスクリワードだけを意識する

KSK
KSK

話は変わるけど、確率論が得意な学者にカジノに行かせると金を溶かして帰ってくるっていう話、知ってる?

 


経営学者に経営させると企業は破綻する。っていうのも聞いたことあるよ。

 

KSK
KSK

勝率を高めようとしてたくさんチャートを分析すると、同じような現象が起こる。つまり、「分析(手法の優秀さ)と実際のトレード成績に一切の関連性はない」んだ

 

履き違えてはいけないのは、

「勝率なんて関係ない」

ではなく、

「勝率を上げる努力には意味がない」

ということです。

 

なぜなら、「2分の1のゲームと同様のグラフを描くのが相場なら、相場は2分の1なわけで、勝率は必然的に50%に収束する」からです。

 

KSK
KSK

50%に自然と収束する「見えない力」に抵抗して、1%でも勝率を上げようとすることは大切だよ。でも、たとえば勝率80%を目指すとか、そういうことは意味がない。だって、自然と勝率は50%に収束しようとしてくるんだから。

 

リスクリワードレシオ

もうここまでくればあえて言う必要はないと思います。

FXにおいて重要なのは、リスクリワード。

 

勝率が50%に収束する以上、リスクリワードが1:2もあれば、十分稼げるわけです。

損が出ればさっさと切る。利益が乗れば十分引っ張る

当たり前の話ですが、やはりこれが重要です。

 

ただ問題は、リスクリワードと勝率には、やっぱり密接な関係があるということ。

 

たとえばスプレッドや手数料を無視し、コイントスで生成されたランダムなチャートに、コイントスで決めたランダムな方向へのエントリーをし、リスクリワード1:1でトレードを繰り返した場合、なぜか勝率は50%に落ち着きます

 

そしてリスクリワードを1:2にした時、勝率は33%程度に落ち着きます。

さらに1:3にした時、今度は勝率が25%程度に落ち着きます。

すべて、トータル収支はトントンの結果になります。

 

つまり、「リスクリワードだけを意識したトレードは、これはこれで、意味がない」ということです。

 


リスクリワードだけを意識すると、トータル終始はトントンになる。この事実に気づいた先人達が編み出したのが、移動平均線を始めとする数々の手法なのかな。

 


まさにその通り。利益を大きくし、相対的に損失を低くすれば収支は右肩上がりになる。だからインジケータは順張りのものが多いんだ。
KSK
KSK

 


移動平均線、ボリンジャーバンド 、一目均衡表、メジャーなものは全部順張りのインジケータだね。

 


RSIやMACD、ストキャスティクスなどのオシレータも、よく調べると順張り指標なんだよね
KSK
KSK

 

普段順張りでトレードを続けて、1:2のリスクリワードを意識したとします。

ある時、トレンドが発生したとします。そのトレンドの方向、初動を捕まえる為に、インジケータは順張りが多いのではないだろうか。ということです。

 

インジケータは極論、すべてトレンドを捉える為に開発されていますから。

 

損切りを恐れず勝ち続ける為に

「インジケータや手法、ロジックによって勝率を高めようとする」

特に初心者にはこの傾向があるし、こういうことを考えているうちは初心者でしょう。

 

損切りを恐れないようになれば、勝率を上げることをやめてリスクリワードをよくしようという心理が働くはずです。

 

そして、何度も言うけど、「勝率は結局50%に収束する」んです。

だから、どうやっても5割近くのトレードは損切りに終わるんです。

 

でも、損切り、怖いですよねぇ。

僕もいまだに、「えーまじか、これ損切りか、えー」って思うこと、あります。

 

ただ、大事なのは「損切りを恐れないこと」ではなく「損切りの恐怖によってトレードをしなくなること」

 

勝率が50%に収束するのなら、半分は損切り。

ということは、損切りを恐れてエントリーしなくなってる場合じゃないんです。

リスクリワードの良い局面ではガンガンエントリーして、少しでも利が乗ったポジションは目一杯引っ張る。これが大事。

でも、できないよね。脳ではわかってても、なぜか受け入れられない。

 

だから「FXは感情を抑えることが大切」なんて言うんです。

 

そこで、損切りを恐れない為の、勝ち続ける為の考え方をお教えしましょう。

 

先ほどのグラフ達に、答えは書いてあります。

 

真ん中の上昇しているところ、トレンドラインが引けそうですよね。

「トレンドラインに沿って買えばいい?」

「いやいや、待って、実際の相場ではそうするべきだけど、このグラフは毎回コイントスをした結果ですよ?」

「じゃあ売るんですか?」

 

なんと不毛な会話でしょうか。

そんなこと、「どっちでもいい」んです

だって、上がるか下がるかなわけだし、選択肢は買うか売るかでしょ?

 

たったそれだけしかないのに、「損切りが怖くてエントリーできない」。

勝率は50%なのに、なんで損切りするって決まってるんでしょうか?

 

ここに、損切りを恐れず、勝ち続ける為のヒントがあります。

すなわち、根底がランダムな相場においてトレードしているわけだから「前回のトレードと今回のトレードは関係ない」ということ。

 

前回のトレードが今回のトレードに及ぼす影響は皆無だし、今回のトレードが次のトレードに及ぼす影響も皆無です。

 

「トレードの結果はそれぞれが独立していて、次のトレードには一切の影響を及ぼさない」

「10回連続の損切りを繰り返したって、次の1回で一気にまくる可能性がある。逆に、10連勝したって次の1回で全部溶ける可能性もある。」

 

 

たとえば、

「5連勝してるから次も勝てるぜ!!」

「あー今回も損切りになったらどうしよう」

よく見る光景ですね。

でも、この2つの感情やテンションは、トレードの本質からはかけ離れているということです。

 

そして、

「5連勝してるから今回も勝てる!倍ロットGO!」みたいな人も、ダメですよね。

それまでの連勝と今回のトレードは「一切関係ない」わけですから。

5連勝してきて、次勝つ保証はあるんですか?

 

こだわるべきは「利が乗れば大きく育て、損を抱えればさっさと切る」ということで、

「勝てば良し、負ければ悪し」ではないということです。

 

勝率は最低限、リスクリワードは最大限

というわけで、リスクリワードが重要だということがわかりました。

 

「トレーダーができるのは適切なリスクリワードを心がけてトレードするだけ。それだけしかできない。なのにマーケットを研究したりさも自分の思い通りにマーケットが動いていると錯覚したりし始める。だから勝手に難易度は上がる。」

 

あれやこれやと考えることを辞めた時、いきなりトレーダーとしての才が開花する人を多く見てきましたし、僕自身もそうでしたが、つまりはそういうことなんですよね。

どう頑張っても、トレーダーはエントリーし、手仕舞うことしかできないんです。

その無力さを認識するのが先でしょう。マーケットを予測したりコントロール下に置こうとしたりするなんて、おこがましすぎますよ。

 

 


難しかった…。

 


哲学みたいな考え方だからね。でも、何度も読み返して完璧に理解できれば、トレード成績は抜群に良くなるよ!
KSK
KSK

 

 

勝率は50%に収束するからこそ、1回あたりのポジションの大きさが大切!

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